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飞禽走兽t)2 s.t.■iwi=1 wi≥0 收益率的计算采用百分比收益率:Ri

类别:公司新闻   发布时间:2021-08-25 02:00   浏览:

  二、模子成立

  线性回归法:以三个ETF的日收益率为表明变量,以沪深300指数的日收益率为被表明变量,利用最小二乘法举办线性回归,对系数举办预计,获得差异ETF的比例。

  Rhs300=β1Rh50+β2Rh180+β3Rs100

  毛病最小化:为规避上证50和上证180之间的共线性问题,利用毛病最小化的要领求出使ETF市值配比与沪深300指数毛病最小的权重值,与线性回归法举办比拟阐明。

  ■■(■(wiRi,飞禽走兽,t)-Rhs300,t)2

  s.t.■iwi=1 wi≥0

  收益率的计较回收百分比收益率:Ri,t,n=■-1,后头详细计较的跟踪误差值为方针函数的开方根。